Главная       Скачать       Коммерческая поддержка       FAQ       Forum       О нас       Английская версия

Нормальное распределение, функции erf и erfc

Нормальное распределение, также известное, как распределение Гаусса, является одним из наиболее известных непрерывных распределений. Строго говоря, существует целое семейство нормальных распределений, различающихся лишь масштабом и смещением. Здесь и далее под нормальным распределением подразумевается т.н. стандартное нормальное распределение - нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичным стандартным отклонением.

Функция плотности вероятности такого нормального распределения имеет вид

Интегральная функция вероятности распределения обычно выражается через специальную функцию erf(x):

Алгоритмы

Подпрограммы Erf и ErfC служат для вычисления значения специальной функции erf(x) и её дополнения до единицы. Функция, обратная к erf(x) вычисляется подпрограммой InvErf.

Интегральная функция вероятности нормального распределения вычисляется подпрограммой NormalDistribution. Функция, обратная к интегральной функции распределения, вычисляется подпрограммой InvNormalDistribution.

This article is intended for personal use only.

Скачать ALGLIB

C#

Исходный код на C#

Downloads page

 

C++

Исходный код на C++

Downloads page

 

C++, арифметика высокой точности

Исходный код на C++, использующий библиотеки MPFR/GMP.

Исходный код GMP доступен на сайте gmplib.org. Исходный код MPFR доступен на сайте www.mpfr.org.

Downloads page

 

FreePascal

Исходный код на Free Pascal.

Downloads page

 

Delphi

Исходный код на Delphi.

Downloads page

 

VB.NET

Исходный код на VB.NET.

Downloads page

 

VBA

Исходный код на VBA.

Downloads page

 

Python

Исходный код на Python (CPython и IronPython).

Downloads page

 

 

ALGLIB® - numerical analysis library, 1999-2017.
ALGLIB is registered trademark of the ALGLIB Project.