Нормальное распределение, функции erf и erfc

Нормальное распределение, также известное, как распределение Гаусса, является одним из наиболее известных непрерывных распределений. Строго говоря, существует целое семейство нормальных распределений, различающихся лишь масштабом и смещением. Здесь и далее под нормальным распределением подразумевается т.н. стандартное нормальное распределение - нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичным стандартным отклонением.

Функция плотности вероятности такого нормального распределения имеет вид

Интегральная функция вероятности распределения обычно выражается через специальную функцию erf(x):

Алгоритмы

Подпрограммы Erf и ErfC служат для вычисления значения специальной функции erf(x) и её дополнения до единицы. Функция, обратная к erf(x) вычисляется подпрограммой InvErf.

Интегральная функция вероятности нормального распределения вычисляется подпрограммой NormalDistribution. Функция, обратная к интегральной функции распределения, вычисляется подпрограммой InvNormalDistribution.

This article is intended for personal use only.